En Experis, líder global en soluciones de selección y gestión de proyectos para perfiles profesionales, nos encontramos en la búsqueda de talento para incorporarlo al equipo de trabajo de nuestro cliente, importante empresa de Banca.
Funciones principales
  • Validar modelos estocásticos, estadísticos o de valorización para los factores de riesgo del portafolio Credicorp Revisión / investigación de la literatura especializada en temas de finanzas cuantitativas.
  • Elaborar manuales/ estándares de validación de los modelos Asegurar la adecuada implementación/puesta en producción de modelos a través de las validaciones respectivas. 
  • Validar el stck de modelos según el mandato de gobierno de modelos (Cada modelo que se desarrolla, se debe validar). 
  • Interactuar con subsidiarias del grupo, clientes internos y clientes externos (auditoría, validación, entes reguladores). 
  • Presentación de resultados frente a gerencias y comités varios. 
  • Elaboración de informes de validación 
  • Responsable del seguimiento de validaciones para que se levanten las observaciones de cada proyecto de validación. 
  • Liderar al equipo de validadores en cuanto al avance de proyección y asegurando la calidad, cumpliendo las metas trimestrales.
Requisitos para el puesto
  • Bachiller en Economía, Ingeniería Económica, Matemática, Física, Ciencias de la Computación, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial 
  • Manejo de R avanzado 
  • Python Intermedio 
  • Matlab Intermedio 
  • Visual Basic Intermedio 
  • De 01 a 02 años de experiencia en validación y/o construcción de varias tipologías de modelos y desarrollo de herramientas para una correcta medición y cuantificación del riesgo de mercado. 
  • Experiencia en el área de modelamiento, finanzas cuantitativas, big data, investigación
  • Experiencia liderando equipos Inglés avanzado
En Experis promovemos la inserción e inclusión laboral de personas con discapacidad.