En Experis, líder global en soluciones de selección y gestión de proyectos para perfiles profesionales, nos encontramos en la búsqueda de talento para incorporarlo al equipo de trabajo de nuestro cliente, importante empresa de Banca.
Funciones principales
  • Apoyar en la elaboración y desarrollo de modelos estocásticos, estadísticos o de valorización para los factores de riesgo del portafolio Credicorp 
  • Revisión de la literatura especializada en temas de finanzas cuantitativas. 
  • Elaborar manuales de los modelos que construye 
  • Colaborar en la implementación y mejora del despliegue de modelos. 
  • Apoyo en la construcción del seguimiento de modelos. 
  • Interactuar con subsidiarias del grupo, clientes internos y clientes externos (auditoría, validación, entes reguladores.) 
  • Presentación de resultados frente a gerencias
Requisitos para el puesto Bachiller universitario de Economía, Matemática, Ingeniería Industrial, Física, Estadística, Ingeniería Económica. Indispensable manejar: Programación en Matlab / Python / R (cualquiera de ellas, pero a nivel avanzado). Inglés avanzado SQL Básico - Indispensable Mínimo 02 años de experiencia en construcción de modelos estadísticos, estocásticos o de valorización. Experiencia en modelos y desarrollo de herramientas para una correcta medición y cuantificación del riesgo de mercado, Deseable experiencia en construcción de modelos de riesgo de mercado, crédito o valorización. • Deseable contar con certificaciones CQF, FRM, CFA o Maestría en Econometría o Finanzas Cuantitativas • Deseable contar con conocimientos en matemática e instrumentos financieros (renta fija, opciones, swaps).
En Experis promovemos la inserción e inclusión laboral de personas con discapacidad.